해외파생
RSI의 본질과 다이버전스 예측
제가 RSI 관련된 글은 이번이 두번째가 되겠습니다. 첫번째 글은 TSLA 월봉 RSI에 관한 글이었고, 하기 링크 참조 바랍니다. https://www.therich.io/community/articles/11087 ※상기 글에 대한 현재 제 견해는 '24.8월이(혹은 9월까지) TSLA 월봉 RSI 최저점이 될 거라는 것에 변함이 없습니다. 7월 월봉 종가가 262불로 끝나고, 8월 종가도 그 이상 가격 유지해주면 그 이후로는 TSLA 월봉 RSI 50 밑으로 내려가기 힘들고, RSI 30까지 도달하려면 TSLA 80불 밑으로 내려가야하는 발생하기 매우 힘든 확률 입니다. 개인적인 견해는 각설하고... 오늘의 주제인 'RSI 본질'로 다시 돌아가면... RSI 지표의 정의는 다음과 같습니다. AU: 직전 종가 대비 상승량들 합계 AD: 직전 종가 대비 하락량들 합계 RS=AU/AD RSI=100-100/(1+RS) 복잡한 거 싫으실테니.... 'RSI의 본질'을 딱 한마디로 요약하면, (보통은 디폴트값으로 RSI(14)를 대부분 보시고 있으니) '마이너스 15봉 전의 종가 대비 현재 가격의 수준'이라고 보시면 됩니다. 물론 그 중간 과정도 중요합니다. 종가가 내린적 없이 계속 오르기만 한다면 RSI가 100에 육박 합니다. 최근 테슬라가 연속 13거래일(?) 상승하는 경우가 이런거죠. 그런 의미에서 RSI(14)를 대부분 보고 계시니, 특정 방향으로의 강한 흐름이 14일, 14주, 14개월을 넘기기 어려운 이유이기도 합니다. 그렇게 특이한 경우 제외하고, 적당히 상승량과 하락량이 섞이면서 추세를 만들어갈 때 특정 고점(혹은 저점)에서 +15봉 뒤에 RSI가 어땠는지 한번 보겠습니다. (물론 제가 근거를 들었다고 해서 무조건 다 맞는 것도 아니니, 각자가 아무 챠트를 보면서 '그랬을 수도 있겠구나'하고 복기를 꼭 해보시기 바랍니다.) 우선 TSLA 월봉 챠트 한번 보겠습니다. (PC든 태블릿이든 챠트랑 같이 꺼내놓고 글을 함께 보시길 권장 합니다.)21년 10월 월봉 종가 371불로 장대 양봉 마감이었습니다. 그 뒤로 (해당 양봉 포함 카운팅) 15봉 뒤면 22년 12월인데 월봉 RSI 27로 가장 저점을 찍습니다. 21년 11월 월봉 종가가 381불로 제일 높았었는데, 23년 1월 월봉 RSI 32로 바닥을 찍고 탈출하기 시작 합니다. 앞서 언급했던 특정 방향으로 14개월을 넘기기 어렵다(추세 전환한다)는 말과 일맥상통 합니다. (건전하고 정상적인 회사의 주식이라면 말이죠) 조금만 더 보겠습니다. 22년 3월 월봉이 하락추세에서 갑자기 +23.8% 올라, 359불로 종가 마감합니다. 그 뒤로 15봉 뒤면 23년 5월로 +24%, 203불로 종가 마감 되었으나, 이상하게도 월봉 RSI는 그 전달(39) 대비 도로 떨어진 35.8이 됩니다. 앞서 정의 드렸던 RSI는 '마이너스 15봉 전의 종가 대비 현재 가격의 수준' 이기 때문 입니다. 조금더 가보겠습니다. 22년 12월 월봉 종가 123불로 가장 저점 이었습니다. 그 뒤로 15봉 뒤면 24년 2월인데, 하락 추세상이었고, 월봉 종가 201불로 딱히 오른 것도 없는데, RSI는 59로 이상하게 고점을 찍고, 그 뒤로는 내려옵니다. 그러면 이제 연장해서 보겠습니다. 최근래 월봉 15봉 이내에서 가장 고점이 언제입니까? 장대 양봉으로는 23년 6월 종가 261불이고, 종가로 가장 높았던 것은 23년 7월로 종가 267불 입니다. 그 뒤로 15봉이 되는 시점이 24년 8월 ~ 9월 입니다. TSLA 주가가 어떻게 될지는 몰라도, 월봉 RSI상으로는 가장 하방 압력을 받는 달이라는 얘기 입니다. 이번에는 제가 나름 애착하는 'MSTR'의 주봉으로 한번 가보겠습니다.3월 15일 주봉 종가 1782불로 최고점을 찍습니다. 그 뒤로 15봉뒤, 6월 21일 종가 1483불 RSI 42.9로 바닥을 찍는 듯했으나, (여전히 바닥은 아닌 듯 했고, 2주를 기다려...) 그 다음 최고점이었던 3월 29일 주봉 종가 1704불.. 그 뒤로 15봉뒤, 7월 5일 종가1281불로 RSI 38.7로 최저점을 찍습니다. (저는 1278불에 제 3개월치 배당금을 MSTR 본주에 태웠습니다.) MSTR/MSTY 버스가 다 와간다고 주주방에 언급했을 때, 이번 버스 놓치면 8주 뒤라고 했던 근거가 여기에 있습니다. 5월 24일 주봉 종가 1684불이, 최근래 15봉 이내에서 가장 고점이고, 3월 29일 고점과는 8주 간격이 있기 때문 입니다. 만일 제 생각대로 RSI가 30대 저점을 안 찍는다면, MSTR 주가가 그만큼 들어올려져있을 겁니다. (RSI 50이든 70이든) 자 이제 절반 왔네요. 다이버전스로 가보겠습니다. 특정 고점(혹은 저점)에서 14일, 14주, 14개월 후쯤이 RSI상 저점(혹은 고점)이 된다는 것은 이해를 하셨을 겁니다. 이는 엄밀히 말하면 '기간 조정'에 대한 얘기이기도 합니다. '가격 조정'과는 별개의 이야기지요. 기간 조정으로 RSI가 저점을 찍는 것은 대충 어림짐작할 수 있는데, 가격 조정이 더 빨리, 더 쎄게 오면 어떻게 될까요? 가격 바닥 일 때는 RSI가 약간 높고, 가격이 바닥에서 빠져나올 때는 RSI가 바닥을 찍는 이런 모습이 나옵니다.히든 다이버젼스가 발생하는거죠. 반대로 RSI 저점 보다 가격 조정이 뒤늦게 오면? 레귤러 다이버젼스가 발생합니다. 가격 조정이 뒤늦게 오는데, 좀 덜오면 더블 바텀이 됩니다. 그러면 '과장된 다이버전스'가 됩니다. 결국 RSI 예상 저점 전후로 가격 조정이 온다면 결국 모양새는 다이버젼스가 나올수 밖에 없고, 상승 전환하게 되어있습니다. 가격 조정을 정확하게 맞춰서 저가 매수할 수 있다면 베스트겠지만, 모르겠다면 RSI 저점일 때 매수 하는게 합리적일 겁니다. 나머지는 멘탈로 버텨야죠. (물론 회사가 정상적인 놈들에 한해서 입니다.) 이왕 RSI 얘기를 꺼냈으니 다른 아이디어 하나 투척 합니다. 과거 비트코인 반감기 이후 대세 상승장에서 MSTR 주봉 RSI는 70을 넘어서 과매수 구간으로 약 5번 정도 들어갔다 나왔습니다. 현재 MSTR 주봉 RSI는 50을 넘어서 세번째 과매수 구간으로 들어갈 준비를 하는것 같습니다. 앞으로 적어도 네번째, 많게는 다섯번째까지는 들어갔다나와야 시즌 종료될 것으로 봅니다. 정답은 없으니, 본인께서 잘 살펴보시고, 투자 인사이트 얻으시길 기원 합니다. ※다음번에는 제가 좋아하는 월봉 MACD '인사이트' 로 찾아뵙겠습니다.
