KOSPI MDD 그래프

포트폴리오를 정리하면서 KOSPI MDD 그래프를 만들어봤습니다. 무시무시한 낙폭이 실제로는 얼마나 떨어진 것인지 궁금했습니다. 일정 기간의 최대낙폭을 의미하는 MDD(Maximum Drawdown)은 해당 지표의 변동성을 표시할 때 자주 사용되는 지표입니다.

해외주식의 백테스팅으로 유명한 'portfolio visualizer'에서도 개별 주식과 ETF에 대한 MDD를 확인할 수 있도록 지원한다고 합니다. 자신의 전체포트폴리오의 평균 MDD를 계산하고 자신이 감내할 수 있는 마이너스 손실률과 비슷하게 종목을 맞추면 주가가 하락하는 구간에서도 심리적 안정감이 있을 수 있을 것 같습니다.

여튼 그래서 KOSPI MDD를 확인할 수 있는 그래프를 사이트에 만들어 봤습니다. 정확한 기간별 MDD값은 사이트의 그래프에서 확인 가능합니다.
궁금했던 코로나 팬데믹기간에는 1년 기간 window로 -43%의 MDD를 기록했습니다. 그리고 KOSPI 상승 구간에서 MDD가 급격히 줄어 -12%까리 줄어든 이후 현재는 약 -34%를 기록하고 있습니다. 

제가 확인한 2003년 부터의 MDD평균은 -23%였으니 2023년 1월 기준으로 아직은 20년 평균 MDD보다는 MDD가 큰 것으로 보입니다. 아직은 변동성이 큰 편이라고 생각하면 될 것 같습니다. 2023년 KOSPI가 어떻게 될지는 모르지만 MDD가 지속적으로 줄어드는 경향을 보이고 평균보다 줄어드는 방향으로 진행된다면 좋겠습니다.

https://publickrdata.com/dashboard/kospi_mdd/