해외파생
테슬리즘의 CONY 관찰 1일차
TSLY 신봉자인 제가 CONY를 관찰하는 이유는 CONY를 투자 기회로 삼으려는게 아니라, 아직 도래하지 않은 TSLA의 대세 상승 기간에 TSLY에 벌어질 일에 대한 사전 예측 차원에서 벤치마킹 한다고 보시면 되겠습니다. (운영 매니져의 상방막힘 시 대응 방법 확인이 주목적) [데이터 현황 및 시사점] 1. COIN 240119C00170000 프리미엄 3.25$ 》 OTM +10% 이상(170$/151$) 설정임에도 프리미엄 단가가 2.15% (3.25$/151$) 상당히 높음 ※TSLY는 1.01% 수준임 (2.4$/237$) 4주라서 월 4% 배당 수준(년 48%) CONY는 월 8.6% 수준(년 103%) 2.초기 NA 2.47백만$, NAV 20$, 매도계약 304건 (1/10일 종가 기준) NA 3.25억$, NAV 23.12$, 매도계약 21,360건 》 CONY 1000주당 매도계약건수가 초기 2.4646건에서 현재 1.5203건으로 대폭 축소 상방막힘으로 기초자산을 못 따라간 기회 비용 손실이 38.3%라는 뜻 (1-1.5203/2.4646) 배당의 38.3%를 CONY로 재투자 하지 않으면, CONY의 주가가 다시 20$로 내려왔을 때는 배당금이 38.3% 감소 된다는 뜻 (매도계약단가 동일 가정시) 3. 매도 계약한 행사가 167.5$ 170$ 172.5$ 175$ 182.5$로 상당히 펼쳐놨음 》 COIN의 워낙 큰 변동성으로 행사가를 분산 설정하여 상방막힘 리스크 최소화 노력중 ※추후 CONY 상방막힘 시 운영매니져의 액션 사항이 확인되면 추가 글 올리겠습니다. 어제, 오늘 자산 내역에서는 확인이 안되네요. $TSLY $CONY
